システムトレード研究所 〜FXで完全自動売買〜

このサイトでは、FXで完全自動売買を行うために必要な情報を書いていこうと思っています。システムを自分で作りたい方、システムトレードをやってみたい方は御覧になっていって下さい。
システムの見方
 今回は、システムの見方について書きたいと思います。

 システムの見方が分かれば、システムのパフォーマンスを理解することが出来ますので、自分でシステムを作ったときの完成度が分かったり、人が作ったシステムと自分のシステムを比較することも出来るようになります。

■システムの見方■

 重要なデータを書きます。


 ◇システムの種類◇

 そのシステムが、デイトレードなのか、スイングトレードなのか、時間軸は日足なのか、分足なのかということです。

 これは絶対にどの種類ではなければ駄目だというものではないので、そのシステムを使う人の趣向によって決めれば良いと思います。


 ◇総トレード数◇

 バックテストの期間中、何回取引をしたかを示すデータです。

 この回数が少なすぎると、たまたまその時勝っていただけという可能性があり、システムの信憑性が薄いです。

 最低でも100回は必要だと思います。

 
 ◇勝率◇ 

 総トレード数の中、何パーセント勝ったかを示すデータです。

 勿論、高ければ高いほど良いのですが、損大利小になっている場合もありますので、絶対ではないです。

 ただ、私の経験上勝率が高くて利益が出るシステムの方が使っていて精神的に楽です。

 
 ◇PF(プロフィットファクター)◇ 

 総利益が総損失の何倍かを示すデータです。

 例えば、総利益が200万、総損失が100万なら、PFは2.0になります。

 総トレードで負け越していれば1.0以下、勝ち越していれば1.0以上になります。

 1.0より大きい数値になるほど、良いシステムになります。

 当たり前ですが、1.0以下のシステムは論外です。

 理想は2.0以上のシステムです。

 勿論高ければ高いほど良いのですが、あまりに高すぎるとカーブフィッティングしている可能性がありますので、3.0以上ある場合はある程度疑ってみた方が良いと思います。

 実際、何回かPFが3.0を越えるシステムを作ったことがありますが、リアルトレードでは使い物にならないものばかりでした。 

 
 ◇ペイオフレシオ◇
 
 平均利益が平均損失の何倍かを示すデータです。

 この値が2なら、平均的に2回負けても一度の勝ちで取り返すことが出来ます。
 
 ただ、例えこの値が1.0以下でも勝率が高ければ、負け越すわけではありませんので気をつけてください。

 この数値はシステムの種類によってかなり変わりますので、勝率と一緒に見て下さい。


 ◇最大ドローダウン◇

 ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率を表します。

 最大ドローダウンは、ドローダウンの中でも一番大きい下落率のものです。

 例えば、資産がその時点で100万あり、最大ドローダウンが10%の場合は一時的に資産が90万まで落ち込んだということになります。

 最大ドローダウンは10%以下が理想的です。

 最大ドローダウンが高くなると、システム的にもリスクが高くなりますし、精神的にも耐え難くなります。

 実際は、バックテスト以上に最大ドローダウンが広がるのは頻繁にありますので、リスク管理は余裕を持って行うのが良いと思います。
  
 


 他にもデータは色々ありますが、PFなどの計算に使われているだけのデータ、最初の頃には難解すぎるデータなどがあります。

 最初のうちはこれだけ見ていれば充分だと思います。

 システックトレードというサイトに色々とシステムが登録されていて、パフォーマンスを見ることが出来ますので、試しに色々と見てみて下さい。
| 小松 | システムトレード 準備編 | 03:10 | comments(0) | - |
システムトレードのメリット
 まず実際にシステムトレードを作る前に、システムトレードの基礎的なものを書いていこうと思います。

■システムトレードのメリットとは?■

 一般的に、自分の考えを元にその場に応じて臨機応変に取引することを裁量取引といいます。

 FXをやっている大抵の人がこの取引手法を使っています。

 システムトレードは一定のルールの元、機械的に取引します。

 では、裁量取引に比べて、システムトレードはどう優れているのでしょうか?

 その理由を書く前に、私の昔の裁量取引の体験談を書かせて頂きます。

 
 昔、裁量取引をやっていた頃、上がると思って持っていた通貨が急激に下がって、あまりにも下がりすぎて動揺して手仕舞うことが出来なかったことがあります。

 毎日、胃がキリキリと痛みながら、頼むから上がってくれと泣きそうになりながら時間がある時はチャートをずっと見ていました。
 
 結局、最後はかなり下がったところで仕方なく損切りして、大分損をしました。


 投資をやったことがある人なら、一度はこんな経験があるのではないでしょうか?

 何故、動揺して損切りが出来なかったのかというと、感情のコントロールが出来ていなかったからです。

 投資の鉄則は損小利大なのですが、人間というのは感情によって、この鉄則を守るのが困難なように出来ています。

 この感情のコントロールをサポートしてくれるところが、実はシステムトレードの一番の利点です。

 システムトレードでは、ルールさえ決めておけば、上がろうと下がろうとルール通りに決済してくれるので、急激に下がってしまって塩漬け状態にすることもなければ、それによるストレスもありません。


 他に、時間が節約できる、リスク・リターンを明確にしやすい、失敗したときに理由が分かりやすい等があります。

 一度システムを作ってしまえば、パソコンの電源入れてツールを起動しておくだけで、あとは寝てようが外に行ってようが何をしていても勝手に取引してくれます。

 時間が節約できるのもそうですが、パソコンの前にいないことによって値動きに一喜一憂しなくてもよくなるので、ストレスがかなり減ります。

 リスク・リターンが明確にしやすいというのは、過去のデータから最大のドローダウン(一番酷いときでどれだけ資産が減ったか)、期待値(どれだけ投資したら幾ら儲かるという確率)などが分かり、未来の損益を予想しやすくなります。

 失敗した時に理由が分かりやすいというのは、ルールが決められていて、完璧にそのルールを守っているわけですから、そのルールが間違っているわけです。

 裁量取引の場合は、その時その時で臨機応変にしているので、何処が間違っているか分かりにくいです。

 その点、システムトレードはルールさえ見直せば良いので、かなり楽です。

 
 システムトレードのメリットは大体こんなところです。
 
 逆にデメリットは、システムトレードを作るのに知識と時間がかかるということです。
 
 ただこれは、最初だけです。

 一度システムの作り方を覚えれば、次からは簡単に別のものが作れます。
 
 知識は、出来るだけ分かりやすいように、これからここに書いていこうと思っていますので、興味がある方は挑戦してみて下さい。 
| 小松 | システムトレード 準備編 | 20:19 | comments(2) | - |
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