システムトレード研究所 〜FXで完全自動売買〜

このサイトでは、FXで完全自動売買を行うために必要な情報を書いていこうと思っています。システムを自分で作りたい方、システムトレードをやってみたい方は御覧になっていって下さい。
digitsの差の適応
 こんばんは、システムトレード研究所の小松です。

 今回の記事は、「digitsの差の適応」です。
 
 digitsとは、通貨ペアの小数点以下の桁数のことです。例えば、ドル円で102.75というレートなら、小数点以下の75が2桁ですので、digitsは2になります。ユーロドルで1.3661というレートなら、小数点以下の3661が4桁ですので、digitsは4になります。

 このdigitsですが、証券会社によってドル円などのdigitsが2のところ、3のところがあり、ユーロドルなどのdigitsが4のところ、5のところがあります。

 少し話が変わりますが、通常1pipsというのは、ドル円の場合は0.01、ユーロドルの場合は0.001で、ドル円の0.001、ユーロドルの0.0001は0.1pipsとされますが、MQ4内ではレートの一番下の桁数が1pipsとされます。

 digitsが3のところで、ドル円の0.01は1pipsではなく、10pipsの扱いになります。

 パラメーターなどのPipsを設定する時に10倍の数値を入れれば特に問題ないのですが、証券会社ごとに数値を変えるのは面倒ですので、両対応するための処理が今回の内容になります。


extern double Stoploss = 50;
extern int Main_Stoploss = NULL;

int start()
{

if( Digits % 2 == 1 ) Main_Stoploss = Stoploss * 10;
else Main_Stoploss = Stoploss;



 上記はストップロスのパラメーターをdigitsによって10倍にする内容になります。

 まず、Digitsですが、これはチャートの桁数を取得してくれるものになります。例えば、桁数が5の場合はDigitsを使うと5が入ります。

 次に%ですが、これは割り算の余りを算出するものになります。上記の内容の場合、5 / 2 = 2 余り 1 という答えになりますので、1になります。

 ドル円などがdigitsが3、ユーロドルなどがdigitsが5のところは、2で割り切れませんので、余りが1になります。この場合、最低桁数が1pipsでは通常の0.1pipsが1pips扱いになりますので、50pipsを入れても実質5pipsになります。ですので、×10をして500pipsにして実質50pipsにします。

 ドル円などがdigitsが2、ユーロドルなどがdigitsが4のところは、2で割り切れて、最低桁数が1pipsでも問題がありませんので、そのままMain_Stoploss にStoplossを代入します。

 これで後は、ストップロスを設定する時に

取得レート - ( Main_Stoploss * Point )

とすれば、買いのストップロスを証券会社のDigitsの差に関係なく、同じレートで設定出来ます。(売りの場合は+にしてください)




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| 小松 | システムトレード実践編 | 15:43 | comments(0) | - |
よく見るエラーコード
 こんばんは、小松です。もう4月も終盤というのにまだ肌寒いですね。

 今回の記事は、「よく見るエラーコード」」という内容で書かせて頂きます。

 エラーコードとは、何らかの処理をした時に設定のミス、もしくは何かしらの状況のせいで、処理が正常に行われなかった時に出るエラーのコードです。

 例えば下記のようなコードです。

ERR_INVALID_STOPS 130 invalid stops

 上記をそれぞれ説明すると、

ERR_INVALID_STOPS (エラーコード)
130 (エラーコードの番号)
invalid stops (エラーの内容)

になります。

 エラーの内容を和訳すれば分かる時もありますが、和訳しても良くわからない時もあります。そこで、今回よく見るエラーコードの内容を書かせて頂きます。


・ERR_INVALID_STOPS 130
 リミット、ストップロスの数値に問題があります。
 大体の場合、各証券会社ごとに実際のレートから◯◯pipsは指値を
 出せないと決まっていて、それに引っかかっているパターンが多いです。


・ERR_INVALID_TRADE_VOLUME 131
 ロット数に問題があります。
 大体の場合、各証券会社ごとにきまっている最低ロット数未満、
 もしくは設定出来ない通貨単位の注文を出そうとした場合に出ます。
 例えば、1万通貨単位以上しか設定出来ない場合に、0.11ロットなど、
 千通貨単位まで入力している場合です。


・ERR_NOT_ENOUGH_MONEY 134
 注文をする時に口座資金が足りない時に出ます。


・ERR_ZERO_DIVIDE 4013
 数値を0で割ってしまった場合に出ます。
 実際に0と入力していない場合でも変数の中身が0で、
 その変数で割っている場合などがあります。
 このエラーが出た場合、それ以降の処理が止まります。
 対策として、もし割る数値が0なら処理をしないなどのif文を
 入れておくといいでしょう。



 上記のようなエラーコードが良く出やすいと思います。他のエラーコードはまた機会があれば紹介させて頂きます。



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| 小松 | システムトレード実践編 | 17:39 | comments(0) | - |
iPhoneにメールを送る場合の文字化けについて
 こんにちは。更新が遅れてすみません。

 オーダーシステム経由でこのブログを見てくれている方から、メールをよく頂きますので、紛らわしいのでこれからはHNをやめて本名の小松と名乗らせて頂きます。

 あと、これからは出来るだけ更新を頻繁にして行きたいと思います。MT4に関係ない記事も書くこともあると思いますがご了承ください。

 メルマガはMT4関連の記事の時だけ送らせて頂きます。

 これからも宜しくお願いします。


 それでは今回の記事です。
iPhoneにメールを送る場合の文字化けについて」という内容で書かせて頂きます。

 最近よくメール機能でフリーメールなどに送った場合は正常に表示されるのに、iPhoneにメールを送った場合だけ文字化けする。


といった内容のお問い合わせを受けます。

 結論から言いますと、これはメールの内容に日本語が含まれているからです。(正しくは2バイト文字)

 ですので、メール内容を全部半角英数にすれば問題は解決します。


 例えば、iPhoneに下記のようなコードでメールを送った場合、


※事前にオーダーセレクトをしておきます。

SendMail("Mail",
"時間 : "+TimeToStr(TimeLocal())+
"¥n通貨ペア : "+OrderSymbol()+
"¥nシグナル : 買い"+
"¥n取得レート : "+DoubleToStr(OrderOpenPrice() ,Digits)+
"¥nロット : "+DoubleToStr(OrderLots(),2)+
"¥n¥n¥n"+"口座残高 : "+DoubleToStr(AccountBalance(),0)+"円"+
"¥n"+"有効証拠金 : "+DoubleToStr(AccountEquity(),0)+"円"+
"¥n"+"余剰証拠金 : "+DoubleToStr(AccountFreeMargin(),0)+"円");



 iPhoneでは、下記のように文字化けして表示されます。

: 2012.03.27 17:16
y A : USDJPY
V O i :
[ g : 82.825
b g : 0.1


c : 4992750 ~
L : 4992590 ~
] : 4984308 ~



 これを全部半角英数の下記のようなコードにすると、


SendMail("Mail",
"Time : "+TimeToStr(TimeLocal())+
"¥nSymbol : "+OrderSymbol()+
"¥nSignal : New Buy"+
"¥nOpen Price : "+DoubleToStr(OrderOpenPrice() ,Digits)+
"¥nLots : "+DoubleToStr(OrderLots(),2)+
"¥n¥n¥n"+"Balance : "+DoubleToStr(AccountBalance(),0)+" Yen"+
"¥n"+"Equity : "+DoubleToStr(AccountEquity(),0)+" Yen"+
"¥n"+"FreeMargin : "+DoubleToStr(AccountFreeMargin(),0)+" Yen");



文字化けせずに下記のように正常に表示されます。


Time : 2012.03.27 17:19
Symbol : USDJPY
Signal : New Buy
Open Price : 82.830
Lots : 0.1


Balance : 4992620 Yen
Equity : 4992460 Yen
FreeMargin : 4984177 Yen



 iPhoneにメールを送る時は、全部半角英数にするようにしましょう。


 今回はこれで終了です。

 SendMail関数と、メール機能の設定の解説は次回させて頂きます。


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| 小松 | システムトレード実践編 | 14:52 | comments(0) | - |
色々な決済の仕方
こんばんは、DCです。今回は「色々な決済の仕方」についてお話したいと思います。



 皆さんは決済をどのようにお考えでしょうか。FXで勝つためにはエントリー位置も重要ですがそれと同様に決済の仕方が重要だと私は考えています。今回は決済について一つの方法をご紹介します。





 買いポジションを取得した後、レートが逆行してしまい含み損を抱えてしまった場合、おとなしく損切りをするかレートが持ち直すのを待つのかという選択を迫られる場合があります。
そんな時、ナンピンをしてみるという選択肢があります。


 今回は説明のため、スプレッド抜きで説明させて頂きますが、例えば90.00で買いポジションを立て、レートが逆行して89.50になった場合。この位置で更に買いポジションを立てます。
そうすれば、90.00で立てた買いポジションと89.50で立てた買いポジションの損益の合計が0になるのは89.75となります。ナンピンをしなかった場合、レートが90.00まで戻らなければ
損失を出すはずだったポジションが、89.75までレートが戻れば±0で切り抜けることができるということになります。




 分かりやすく書くと下記の通りになります。


 (説明のため、スプレッドは考慮していません。)

 ポジションA=90.00で取得したポジション。

 ポジションB=89.50で取得したポジション。



 レートが89.75の位置の場合のポジションAの損益=-0.25

 レートが89.75の位置の場合のポジションBの損益=0.25



 合計損益=0



 更にレートが下がった場合、ナンピンを重ねることも可能なので、どんどん相殺レートは下がっていきます。



 デメリットとしては、レートが反転せずに下降し続けた場合、ナンピンした数だけ損益が大きくなるという危険な一面もあります。



 この方法は、ナンピンポジションのlot数を減らしたり増やしたり、ナンピンする幅を広げたり狭めたりとバランスのとり方も色々考えることができます。
その為デメリットもあるものの、バランスの比較的とり易い方法といえます。リスク管理がしっかりしているのであれば、有効な方法かもしれません。



他にもやり方としては、以下のような方法もあります。



 (説明のため、スプレッドは考慮していません。)

 ポジションA=90.00で取得したポジション、ロット数は1。

 ポジションB=89.50で取得したポジション。ロット数は2



 レートが89.75の位置でポジションAの1ロットとポジションBの半分にあたる1ロットを決済して相殺。
残りのポジションBの1ロットを引き続き保有して利益を狙うといった方法もあります。



 実際にはスプレッドの影響などがありますので上記の説明ほど単純には行きませんが、考え方は上記の通りになります。


 今回はこれで終了です。決済方法はすごく奥の深い要素を持っているので、皆さんもぜひ研究してみてください。





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| 小松 | システムトレード実践編 | 17:17 | comments(6) | - |
Visual modeの簡単な使い方
こんばんは、DCです。今回は「Visual modeの簡単な使い方」について詳しく説明します。



 Visual modeとは、、バックテストの一つの機能として、MetaTrader4に装備された機能です。具体的にどのような機能かと言いますと、一気に規定の期間を計算する普通のバックテストとは違い、
まるでデモトレードのように過去のレートをトレースしていくバックテストです。
基本的にバックテストと同じなのですが、実際にレートが上下に動く様子をビデオで早送りして見るような使い方が出来ます。



 このVisual modeでのバックテストは自分で製作したEAが思惑通りに稼動しているかを調べるのに、とても役立ちます。
どの部分で不具合が起きているのか目で見て判断できるので、通常のバックテストでは気づくことが出来なかった問題も気付く事が出来ます。




 では、実際にVisual modeでバックテストしてみましょう



Visual mode



 上の図はテスター画面になります。この画面の赤い丸で囲ってある部分がVisual modeのスイッチです。
ここのチェックボックスにチェックしてください。



 あとは普通にバックテストの設定をして、右下のスタートボタンを押します。
バックテストのやり方は以前こちらで紹介させて頂きました。




 画面にチャートが出て、チャートが上下に動き出したのが確認できると思います。
ここで注意しなければならないのは、インディケーターを使ったEAの場合、Visual mode中はインディケーターが表示されないことです。
Visual modeのバックテストを終了した時に、利用しているインディケーターが表示され、EAが正常に稼動しているか、などのチェックが可能になります。



 でもこれではそれほど役に立つ機能とは思えませんね、ですのでこれらの解決方をご紹介します。次の画像を御覧下さい。




Visual mode2




 赤い丸で囲っているバーでスピードの調節が出来ます。
画像ではマウスのポインタが表示されていませんが、赤丸の中の30と書いてある真下の縦長四角をマウスでドラッグすることによってスピード調節が可能です。
一番左に持っていくと1で最も遅く、一番右側に持っていくと32で最も早い速度で再生します。




 緑の丸で囲っている場所はビデオのリモコンなどでもお馴染みの一時停止ボタンです。
一度押すとチャートの再生が一旦停止され、ボタンは「>>」マークになります。「>>」マークを押すと一旦停止が解除されます。




 スピードを遅くするか、一旦停止で止めるかした後、Visual modeで表示されているチャートに、インディケーターを入れることが可能です。
これによって、Visual mode中にインディケーターが見れない問題を解決することが出来ます。




 青の丸で囲っているものは、スキップスイッチです。右側の時間まで、一気に進みます。
この画像の場合、2009年10月1日から2009年11月1日までVisual modeでバックテストし、
バックテスト中にスキップボタンを押すと2009年10月21日までスキップすることになります。




 これらの機能を使いこなせば、EAの弱点や、不具合、ルールの矛盾点などを比較的簡単に割り出すことが出来ます。とは言うものの根気が要ることには違い有りませんが・・・




 スピード調節機能ですが、これのスピードはバックテストするEAや、EAで利用するインディケーターの動作の重さで大きく左右されます。
また、バーでのスピード調節も曖昧で、31から32の速度アップが大きすぎて31だと物足りないスピードも32だと目を見張る速度になる事が多いです。
私はこの調節が苦手で、調べたい時間をよく通り過ぎてしまいます(笑)。


 以上でVisual modeの簡単な使い方は終了です。以前紹介した最適化(Optimization)とは併用できませんが、
Visual modeを使いこなせる様になれば自作EAの心強い味方になるでしょう。



 今回はこれで終了です。他にもVisual modeの便利な使い方や利用方法があれば、また紹介したいと思います。
 





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| 小松 | システムトレード実践編 | 16:44 | comments(0) | - |
最適化を利用する
こんばんはDCです


今回はMetaTrader4を使った最適化についてお話します。




皆さんは自分の作ったシステムなどの最適な数字に興味がありませんか?

例えばMACDのゴールデンクロスとデッドクロスでポジションを取るシステムがあったとします。
MACDのパラメーターはどの様な数値が一番利益が出るのでしょうか?

そんな疑問を有る程度解決してくれるのが最適化です。





MetaTrader4にデフォルトで「MACD Sample」というシステムがあると思います。最適化を使って過去の相場における最適な数字を探してみましょう。

みなさんは、調べてみたいシステムを選んでください。ただし、パラメーターが変更できるタイプのものを選んでくださいね。




まず、バックテストで使うテスター画面を表示しましょう。

テスターの出し方が分からない方は、以前こちらでも説明させて頂いてます。




テスター画面





上の画像の赤い○で囲っている部分をクリックしてパラメーターを呼び出してください。




パラメーター画面




上の画像の赤い○で囲っている部分に注目してください。



左側の赤い○はチェックボックスになっています。最適化したいパラメーターはここにチェックを入れます。
上の画像では、「MACDOpenLevel」「MACDCloseLevel」「MATrendPeriod」の三種類を最適化します。


右側の赤い○はパラメータの設定になります。

スタートの数字からストップの数字までを調べます。その際、ステップで決めた数値をスタートに足していきます。
MACDOpenLevel」の場合、2〜7までを1ずつ増やしながら調べます。

設定が出来たら、OKボタンを押します。




Optimizationにチェック




次は上の画像の赤い○で囲っている「Optimization」にチェックをしてください。

後は、バックテストの時と同じように調べる期間などを決めてスタートを押すだけです。




しかし気をつけて頂きたいのが、最適化の数です。

あまり欲張って、パラメーター画面のスタート、ストップ間を広げたり、調べるパラメーターの種類を増やしたりすると終了までにものすごい時間がかかるだけでなく、
パソコンのスペックしだいでは全然動かなくなるぐらい動作が重くなったり、終了間際にメモリーが足りませんといわれて結果が見れなかったりします。

何事もほどほどがいいようです(笑)




この作業はパソコンの処理能力をすごく使いますので、パソコンのスペックと相談しながら、有効に利用してください。




テスター画面2




最適化が終わると、赤い○の場所に今までには無かった「Optimization Results」「Optimization Graph」というタブが出てくると思います。



Optimization Results




Optimization Resultsタブでは、最適化の結果が表示されます。一番右のパラメーターの入力という場所には、最適化された内容の数値が分かるようになっています。
左側の損益、Total Trades、Protit factor、Expected Payoff、Drawdoun $、Drawdown %、などを見て気に入った数値を探しましょう。




Optimization Results




Optimization Graphタブでは、Optimization Resultsに書いてあるPassナンバーをグラフで表しています。成績の良いパラメーターを探す参考にしてください。




この結果を元に、自分の気に入ったパラメーターを探し出してください。

一つ一つパラメーターを変えながらバックテストするよりもずっと時間を短縮できると思います。

ですが、あまりやり過ぎるとカーブフィッティングになります。



あくまで数値を相場にあわせる作業ですので、その事をよく考えて利用したほうがいいと思います。

結果を分析して、参考にしてください。




今回は、これで終了です。

また機会があれば、もう少し詳しくご紹介したいと思います。






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| 小松 | システムトレード実践編 | 11:16 | comments(3) | - |
逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジング
 こんばんは、DCです。今回は「逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジング」について詳しく説明します。


 まず皆さんは、マーチンゲール手法というのを聞いたことがあるでしょうか?マーチンゲール手法とは、ギャンブルで有名な手法で、「負けた場合、金額を倍にする」という手法です。


 例えば、確率50%のギャンブルをしていたとして、初回に500円賭けていたとします。負けたので、次は1000円賭けます。この場合、勝てば利益の1000円から損失の500円を引いて純利益は500円になります。1000円賭けていた勝負にも負けてしまった場合、次は2000円を賭けます。この勝負に買った場合も先程と同じように純利益は500円になります。


 このように、資金が無限にあると仮定する場合、この戦法は絶対に負けない素晴らしい手法です。しかし、資金が無限にあるはずがありません。この手法は負け続ければ、損失が倍に増え続けていくという欠点があります。例え、数回連続で負け続ける確率がとても低い確率でも、一度その低い確率を引いてしまえば破産します。実際にFXで使うにはお勧めしない手法です。


 今回紹介するのは、このマーチンゲール手法の逆の手法です。勝ったら掛け金を増やして行き、負けたら掛け金を減らして行きます。


 例えば、確率50%のギャンブルで元金が1000円で、その10%の100円賭けます。賭けに勝ち元金が1100円になったとします。次に賭ける時は、1100円の10%の110円を賭けます。逆に先程の賭けで負けていた場合は、900円の10%の90円を賭けます。


 この手法の利点は、勝ち続けている時は資金が増えていくスピードが上がり、負け続けている時は資金が減っていくスピードが下がります。欠点は、資金がかなり減った場合、損を取り戻すのが難しいということです。


 この逆マーチンゲール手法は、資産曲線が順調に右肩上がりのシステムにお勧めです。複利の恩恵をポジションサイジングに応用していますので、例え同じシステムでもこの手法を利用するかしないかで最終的な利益が数倍違ってきます。また、資産曲線が右肩下がりのシステムの場合でも、負ける度にロット数を低くして行きますので、最終的な損失が少なくなります。


 ただ、あまりにも資産曲線が上がったり下がったりしているシステムにはお勧めしません。理由は、勝ってから負ける時は損失が多く、負けてから勝つ時は利益が少ないからです。あくまで、コンスタントに利益が上げられるシステムに限り有効です。


 このように、システムに合ったポジションサイジングをすることによって、利益や損失が数倍も違ってきます。利益を上げられるシステムを作れるようになった方は、ポジションサイジングを色々と試してみることをお勧めします。


 

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| 小松 | システムトレード実践編 | 00:18 | comments(0) | - |
ポートフォリオ理論を使ったポジションサイジング
 こんばんはDCです。今回は、「ポートフォリオ理論を使ったポジションサイジング」について詳しく書きます。


 ところで、皆さんポートフォリオ理論はご存知でしょうか?おそらく聞きなれない人が多いと思います。


 ポートフォリオ理論とは、ノーベル経済学賞を受賞した「ハリー・マーコビッツ」という人が考え出した理論で、簡単に説明すると「一つのものに投資するよりも、分散して投資した方がリスクが低くなる」というものです。


 何故リスクが低くなるのかと言いますと相関係数というのが関係しています。相関係数とは、簡単に説明すると二つのものの間にどれだけ似た部分があるかということです。


 例えば、冬場にしかやっていないスキー場と冬場にしかほとんど使わない灯油は相関があります。また、夏場にしかほとんど売れないカキ氷と冬場によく売れるおでんの売り上げは逆相関になります。このように、二つの売り上げなどのグラフを比べて、どれだけ類似点があるのかを出したものが相関係数です。


 そして、この相関係数が低くければ低いほど、分けて投資した時にリスクが低くなります。例えば、カキ氷を売る事業とおでんを売る事業を持っていたとして、両方とも年間を通しての利益は黒字だとします。しかし、カキ氷は夏場にしか、おでんは冬場にしか利益を出していません。
 個々のグラフを見ると損益グラフは季節によって上がっていたり、下がっていたりで上下の差が激しいですが、二つのグラフを合わせると、夏場はカキ氷が、冬場はおでんが利益を上げて、コンスタントに利益を上げている損益グラフが出来ます。


 このポートフォリオ理論をシステムトレードに応用します。まず、AシステムとBシステムがあったとしてプロフィットファクター、最大ドローダウンなどの成績は同じぐらいだとします。ただし、相関係数は低く、動きにほとんど関係がないとします。基本的に相関係数が低い場合、最大ドローダウンの時期が重なる確率は低いので、どちらか一つのシステムに資産を集中させて使うより、二つのシステムに資産を分けて使う方が最大ドローダウンが二倍ぐらい違ってきます。


 このように、出来るだけ相関がないシステムを複数運用することによって、リスクを低下させることが可能です。


 相関係数の計算方法は少し難しいので、興味がある人は他のサイトで探してみてください。ポートフォリオ理論は有名なので簡単に見つかると思います。


 今回は、これで終了です。次回は、逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジングです。


 

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| 小松 | システムトレード実践編 | 17:54 | comments(0) | - |
心理面を重要視したポジションサイジング
 こんばんは、DCです。

 今回は、心理面を重要視したポジションサイジングについて詳しく書きます。


 まず、システムトレーダーの人は最大ドローダウンを元にどれぐらいのリスクまでが許容範囲なのかを考えて資金管理をすると思いますが、限界ぎりぎりまでの許容範囲までポジションを持つことは絶対にやめた方が良いです。

 「そんなことは分かっている、最大ドローダウンが20%ぐらいなら良いだろう」と思う人もいると思いますが、人にもよりますがここら辺りまでなら余裕だろうと思っている範囲が実は限界ぎりぎりの範囲です。

 実際にリアルでシステムトレードをしていると、余程信じられるシステム以外は20%ものドローダウンに耐えられません。

 10%もドローダウンしたら、このシステムを使い続けるかどうかを悩むようになります。

 そして、バックテストでは最大ドローダウンが20%でも、最大ドローダウンとは日々変わっていくもので、結果的に最大ドローダウンが更新されて30%になることもあります。


 
 では、どうするかですが、これから書くのは私のやり方ですので、合わないと感じた方は別の方法でポジションサイジングを行ってください。

 まず、一つのシステムのポジションサイジングではないのですが、これが一番重要ですのでしっかりと覚えて置いてください。

 全資産をシステムトレードにつぎ込まない。

 例えどんなに優れたシステムでも、全資産から10%もドローダウンが出たら、精神が気が気では無くなります。

 余裕資産の何分の一かだけをシステムトレードに回すのが良いと思います。

 更に可能ならば、一つのシステムだけで運用するのではなくて、複数のシステムを運用した方が良いです。

 これはポートフォリオ理論と言うのですが、以前にも軽く説明しましたが、本格的に説明すると長くなるのでこれの説明は次回にします。



 ここから先が、一つのシステムのポジションサイジングです。

 まず、バックテストで出た最大ドローダウンから2倍したものを最大ドローダウンと考えて、ポジションサイジングします。

 さらに、その資金を何分割かして、まずは少しずつそのシステムでリアルトレードを行っていきます。

 そして、ある程度そのシステムが信用出来たら、資金を増やして行きます。

 長期間運用して、完全に信用出来たら資金を最初に設定した資金と同じにします。



 これが私のやり方です。

 大抵の人は、ここまでは下がっても大丈夫だろうと思っていても、実際にそこに行く前に諦めてしまいます。

 ですので、いくらなんでも用心しすぎだろうと思うぐらいから始めるのが一番良い方法だと思います。


 今回は、これで終了です。

 次回は、ポートフォリオ理論を使ったポジションサイジングです。



 

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| 小松 | システムトレード実践編 | 17:02 | comments(2) | - |
ポジションサイジングの重要さ
 こんばんは、DCです。

 実践編の二回目のタイトルは「ポジションサイジングの重要さ」です。

 まず、ポジションサイジングとは?という方に説明致します。

 一言で簡単に言うと「資金管理」です。

 こう説明すると、なんだそんなことかと思う人もいると思いますが、システムトレードで有名な本の「魔術師たちの心理学」には次のように書かれています。


 「心理面を除けば、資金管理はシステム開発にとって最も重要な側面である。」


 私も同じように思っています。

 色々とシステムを作ってきましたが、テクニカルを色々と変えるよりポジションサイジングをしっかりやる方が、良いシステムが出来ました。

 実は、ランダムエントリーでもポジションサイジングをしっかりやっていると利益を出すことが出来るシステムが作れます。


 まあ、ポジションサイジングの詳しい説明をしていくと物凄く長い話になるので、興味がある方は「魔術たちの心理学」を読んでください。

 3000円弱ぐらいしますが、正直30万でも安いぐらいの内容だと思います。


 次回から、このポジションサイジングをしばらく説明して行こうと思います。

 次回は、「心理面を重要視したポジションサイジング」です。



 

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| 小松 | システムトレード実践編 | 18:27 | comments(0) | - |
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