システムトレード研究所 〜FXで完全自動売買〜

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MetaTrader4 バックテストの使い方
 前回に続き、今回はバックテストの使い方です。

 まず、チャートの上で右クリックして下さい。

 注文発注の下にExpert Advisorsというのがありますよね?

そこにカーソルを持って行き、その中の一番下にあるStrategy Testerを選びます。

 すると、バックテストをする時に使う、テスターという画面が出てきます。


------------------追記--------------------
 灰色になって選べない方は、前回のMetaTrader4の使い方の最後の方を参照に自動売買システムを起動させて下さい。(起動させるシステムは何でもいいです)

 何故か、自動売買システムを起動させていないとStrategy Testerが選べないみたいです。

 起動させた後は、システムを止めても問題ないです。
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テスター



 まずは、テスター画面の一番上にあるExpert Advisorsを選んでMACD Sampleを選択します。

 Expert Advisorsはバックテストで使うシステムを決定します。

 次は通貨ペアを選びます。

 とりあえず、USDJPYにしておきましょう。


 次にモデルですが、Control pointsにしておきましょう。

 これは、システムの売買ルールのシグナルが出た時の判断を出た瞬間にするのか、その足が終わった時にするのかというものです。

 少しややこしいでしょうか?

 例えば、一時間足の移動平均線のクロスを売買ルールにしていた場合、Every tickにしていたら移動平均線がクロスして買いシグナルが出た瞬間に買いますが、Open Prices onlyにしていた場合は、その一時間足が終わって次の一時間足が現れるまで買いません。

 また、次の時間足になった時に、移動平均線が下がってしまってクロスしていない状態になったら買いません。

 それぞれの利点は、Every tickなら機会を逃さず出遅れずに売買出来るのですが、その分ダマシが多くなります。

 Open Prices onlyは、ダマシは少なくなるのですが、シグナルが出たときに少し出遅れます。

 ただ、バックテストに限ってはOpen Prices onlyの方が良いです。

 何故なら、Every tickはtick単位のデータを必要とするため、より過去のデータをバックテストしようとした時に、tick単位で保存されていない期間までバックテストをすると結果が変なことになります。

 一度、これでほとんどまっすぐな右肩上がりのシステムを作って喜んでいたのですが、実際にデモで動かしてみたら、まったく役に立ちませんでした……。

 Control pointsはEvery tickとOpen Prices onlyの中間みたいなものです。

 自分の説明が下手なせいで、分かり辛いと思いますが、よく分からなかったらControl pointsを選択しておけば良いと思います。

  
 次に、右のほうにある期間です。

 これは足の時間を決めるためのものです。

 今回はH1にしておきましょう。


 最後に、その下のファイルの更新のところにチェックを付けて、右下のスタートを押してみましょう。

 これは、バックテストのデータを最新の状態にするものです。

 プギュ〜という、可愛らしい音がなったら終了です。

 左下の方にある、Graphというタブを押してください。

 ここでグラフでシステムの成績が視覚的に分かります。


グラフ




 途中まで上がってますが、それから下降して行っていますね。

 次に、Graphの横にあるレポートを押してください。

 ここにはシステムのバックテストのデータが書いています。

レポート




 ここは英語で書かれていて、少々分かり辛いかもしれませんが、そのまま日本語訳すればほとんど意味は分かります。

 どうしても分からない場合は、エキサイト翻訳などで日本語に翻訳すると良いと思います。 

 そして、結果ですがProfit factorが0.43ととても実践では使い物にならない数字です。

 また、Total trades(総合取引回数)が24回ととても少ないです。


 次に、Graphの左隣にある結果を押してください。

 時間の最初の所を見てもらえれば分かると思いますが、バックテストの最初の日付が2006年になってますね。

 実は何故かMetaTreder4は、チャート上でキーボードの←キーを押し続けて値段のデータがある所まで行かないとそれがバックテストに反映されないという変なことになってます。

 一度一番最初のデータまで行くと次からはもう大丈夫ですので、面倒ですがやって下さい。

 そういうわけですので、USDJPYのチャートがもう出ている場合はそのチャートの上で、USDJPYチャートが出ていない場合は、左下の方にあるセッティングのタブを押してから右の方にあるOpen chartを押してチャートを出してから、チャート上で左クリックを押して、キーボードの←キーをチャートが止まるまで押してください。

 上の方の虫眼鏡のアイコンの隣にある緑と赤の矢印が付いているボタンが押されているとチャートが最新のところまで戻されるので押されていないか確認してから行ってください。

 
 チャートが動かなくなったら、ファイルの更新の所にチェックを入れてスタートを押してください。

 終わったら、さっきと同じように結果を確認して下さい。

レポート




 取引回数が200回以上に増えましたね。

グラフ



 Graphを見るとほとんど右肩下がりになっています。

 これでデータが保存されている分のバックテストは出来るようになりました。

 期間を指定したい場合は、日付と時間を使用というのがありますので、そこに期間を入力してやって下さい。


 バックテストはこんなところです。

 興味がある方はまだまだ細かい設定もありますので、色々と試してみてください。

 次回から、いよいよシステム製作のプログラミングをやってみようと思います。



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| 小松 | MetaTrader4導入編 | 22:20 | comments(10) | - |
大変参考になっております。ありがとうございます。

「注文発注の下にExpert Advisorsというのがありますよね?そこにカーソルを持って行き、その中の一番下にあるStrategy Testerを選びます。」

とありますが、文字が薄い状態で、選べない状況です。
オフラインにしてもうまく行きません。
CCIを選んでいるのですが、そのせいでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。

| tottei | 2007/03/05 11:39 AM |
 初めまして、管理人のDCです。

 順にやっているので忘れてましたけど、何故か一度自動売買システムを起動させて置かないと選べないみたいです。

 申し訳ありません。

 一個前のMetaTrader4の使い方の最後のほうを参照して、起動させて下さい。

 起動するシステムはどれでもいいです。
 
 また、一度起動させたらシステムを止めても問題ないです。

 ブログの方にも追記しておきました。
| DC | 2007/03/05 5:37 PM |
はじめまして。

大変わかりやすいです。

MetaTrader4インストールしたのですが、ファイル更新のチェック欄が表示されないのですが、表示させる方法はあるのでしょうか。

宜しくお願いします。
| Tro | 2008/01/12 3:26 PM |
>>Troさん
 初めまして。

 ファイル更新のチェック欄ですが、MT4がバージョンアップして消えたみたいです。
 これにより毎回ファイル更新されていますので、気にしなくても問題ないので安心して下さい。
| DC | 2008/01/13 2:57 PM |
早速のご回答ありがとうございます。

今のバージョンでは消えているのですね。

Graphや結果を見ても何も表示されないので、それが原因かと思ったのですが、
別の原因があるみたいですね・・・

もし、表示されない理由などわかりましたら、お手すきの時で構いませんので、教えて頂けたらうれしいです。

宜しくお願いします。
| Tro | 2008/01/14 1:32 PM |
>>Troさん

 何も表示されない原因はバックテストで売買されていないのが原因です。

 モデルを「Every tick」にしたり、時間足を変えたりしてみて下さい。
 
| DC | 2008/01/15 8:13 PM |
ありがとうございます。

移動平均にしたり色々変更すると、表示されました。

初歩的なことで申し訳ありませんでした。
また、こんなことにも回答して頂き、ありがとうございました。

また、色々質問させてもらうことがあるかもしれませんが、
宜しくお願いします。
| Tro | 2008/01/17 12:56 AM |
>>Troさん

 解決したようで良かったです。
 MT4は最初の方は色々と難しいかもしれませんが、頑張って下さい。
| DC | 2008/01/17 2:30 PM |
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2008/09/14 12:20 PM |
管理者の承認待ちコメントです。
| - | 2009/01/18 2:30 PM |









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