システムトレード研究所 〜FXで完全自動売買〜

このサイトでは、FXで完全自動売買を行うために必要な情報を書いていこうと思っています。システムを自分で作りたい方、システムトレードをやってみたい方は御覧になっていって下さい。
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システムのパフォーマンスを向上させる方法
 数人の方からメールでリクエストを頂きましたので、先着順で応えていこうと思います。

 今回の内容は、システムのパフォーマンスを向上させる方法です。

 まあ、タイトルはこんな感じですが、実際には確実にパフォーマンスを向上させる方法はありません。

 もし、こんな方法があるよという方は是非教えてください、私も知りたいです。(笑)

 今回は、実際にはパフォーマンスを向上させる可能性のある方法です。

 
 まずは基本的なことからです。

 システムを製作してバックテストして結果が悪かったときは時間足、通貨ペアなどを変更して下さい。

 その時間足、通貨ペアで上手く行かなくても、異なる時間足、通貨ペアだとパフォーマンスが上がる可能性があります。

 バックテストの結果が完全に右肩下がりなら、売買ルールの売りと買いを逆にしてみて下さい。

 スプレッドの関係で完全に右肩上がりにはならないと思いますが、パフォーマンスは向上すると思います。

 また、ストップロス、リミットなどを付ける方法もあります。

 ストップロスとリミットは魔術師たちの心理学に色々と紹介されていますので、読んだ事がない方は読んでみることをお勧めします。


 他に、フィルターを付ける方法があります。

 とあるシステムが根本的には儲かるがあまりにダマシに引っかかり過ぎている場合などに使えます。

 そのダマシを、売買条件を限定して出来るだけ少なくします。

 ただ、あまりやり過ぎるとカーブフィッティングになりますので、気を付けてください。


 
 次に少しレベルアップした内容です。

 その通貨ペアの特色を見極める方法があります。

 その通貨だけ何かの特殊な条件があって、とある時間は上がりやすい等です。

 例えば、ドル円は2月と8月は円高になりやすいと言われています。

 実際にはただの噂の可能性もありますが、検証してみたら確かに言われている通りだったことがあります。

 こういうことをただの噂で片付けずに実際に検証してみると面白いと思いますよ。



 最後に若干難しい内容です。

 バックテストで確かに利益は出たが、ドローダウンが大きすぎるというシステムが複数ある場合は、そのシステムを組み合わせてみましょう。

 大抵の場合、ドローダウンが減りパフォーマンスが上がる筈です。

 理屈は簡単に言うと、あまり動きに関係が無ければ、ドローダウンが発生する時期が異なるためです。

 ポートフォリオ理論の応用です。

 金融工学の相関係数、標準偏差などの言葉がかなり出てきますので、かなり長くなります。

 こちらのサイトが分かりやすく説明されていますので、こちらを参考にして下さい。

 http://swap.sakura.ne.jp/

 ここのスワップ派のポートフォリオのところに、ポートフォリオ理論を分かりやすく説明されています。


 今回は、これで終了です。

 次回は時間系の関数の説明です。


 

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| 小松 | MetaTrader4 プログラム中級編 | 20:55 | comments(0) | - |









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