システムトレード研究所 〜FXで完全自動売買〜2008-07-04T12:26:49+09:00このサイトでは、ＦＸで完全自動売買を行うために必要な情報を書いていこうと思っています。システムを自分で作りたい方、システムトレードをやってみたい方は御覧になっていって下さい。JUGEMMetaTrader4が使える日本の業者http://blog.jidoubaibai.com/?eid=5656322008-05-19T21:57:38+09:002008-05-19T21:57:50Z2008-05-19T12:57:38Zこんばんは、ＤＣです。今回の記事は「MetaTrader4が使える日本の業者」という内容です。
この度、ODL JapanのHPがリニューアルされていました。ただ、リニューアルしただけでしたら、取り立てて記事にするようなことでもないのですが、リニューアルした内容が凄かっ...DCシステムトレードＤＣです。今回の記事は「MetaTrader4が使える日本の業者」という内容です。
この度、ODL JapanのHPがリニューアルされていました。ただ、リニューアルしただけでしたら、取り立てて記事にするようなことでもないのですが、リニューアルした内容が凄かったのでお知らせしようと思います。
・日本の業者
ODL JapanはODLの支社という形ですが、日本にある業者になります。今までMetaTrader4を取り扱っている業者は海外業者しかありませんでしたので、この日本にあるMetaTrader4を取り扱っている業者というのはかなり貴重です。海外業者は口座開設をするのにパスポートが必要だったり、行政書士のお世話にならなければならなかったりと色々と面倒だったのですが、ODL Japanはパスポートでなくても免許書などで大丈夫とHPに明記されていますので、他の日本にある一般的な業者と同じぐらいの手間で口座開設が可能です。
・システム売買可能
システム売買が可能と明記されるようになりました。今までシステム売買が可能かどうかが時期によって説明が変わっていましたので、ちゃんと明記されるようになり安心出来るようになりました。
・信託保全
信託保全が行われるようになりました。今までMetaTrader4を取り扱いっている業者は海外業者しかありませんでしたので、信託保全という概念がありませんでしたが、ODLでは日本に支社を作り信託保全をスタートしました。これにより例えODLが潰れた場合でも口座に入金してある資産を失いません。詳しくは下記のアドレスに詳しく書かれていますのでご覧下さい。
http://www.odls.co.jp/shintakuhozen.html
・信託金が日本円可能
MetaTrader4を取り扱いっている業者は海外業者しかありませんでしたので、信託金がドルだけという業者が多かったのですが、ODLでは日本円で入金可能です。
他にも取引通貨ペアも増えたようですし、主要通貨ペアのスプレッドも狭まったようです。
今まで、MetaTrader4を使用するには業者に口座を開設するのが困難というのと、信託保全がないから不安だという問題点がありましたが、ODLが解決してくれました。
まだスプレッドに関しては他の業者の方が優れているところもありますが、安全性と口座開設の簡単さはODLが優れていると思います。
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内容には注意を払っていますが、保障は出来ません。
実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。
]]>リニューアル〜オーダーシステム〜http://blog.jidoubaibai.com/?eid=5524492008-04-29T00:57:02+09:002008-04-28T16:16:04Z2008-04-28T15:57:02Zこんばんは、ＤＣです。今回の記事ではお知らせが二つあります。
一つ目のお知らせは、今までMASTER TRADERSで記事を書かせて頂いていたのですが、MASTER TRADERSがライブドアと契約上で問題が起きたようで現在のアドレスを削除されてしまいました。これからもしかし...DCシステムトレードＤＣです。今回の記事ではお知らせが二つあります。
一つ目のお知らせは、今までMASTER TRADERSで記事を書かせて頂いていたのですが、MASTER TRADERSがライブドアと契約上で問題が起きたようで現在のアドレスを削除されてしまいました。これからもしかしたらMASTER TRADERSが復活するかもしれませんが、良い区切りなので複数の人で書くブログは一旦終了するそうです。
かなり急な感じで終了してしまいましたが、MASTER TRADERSで複数人で記事を書かせて頂いた経験は貴重でした。MASTER TRADERSでは初心者の人向けに記事を書いていましたが、こちらのブログ、サイトでも同じような内容の記事を書いていますので、MASTER TRADERSで私の記事を読んでシステムを制作されていた方は引き続きこちらの記事を参考にしてシステムを制作して下さい。
二つ目のお知らせですが、オーダーシステムという売買ルールをお聞きしてその売買ルール通りのシステムを制作するサービスを試験的に実施していたのですが、このサービスが好評でしたので、この度正式なサービスとして実施することにしました。それに伴いオーダーシステムのページをリニューアルしました。（下記のバナーをクリックして頂くとオーダーシステムのサイトに飛べます）
システムトレードをしてみたいが、どうしても自分にはシステムが作れない、儲かりそうな売買ルールを考えたが自分ではシステム化する技術がないとお悩みの方は、是非ご利用ください。
現在オーダーシステムでは、、リニューアル記念のサービスでシステムをご注文して頂いたお客様に特典としてMetaTrader4用のシステムをプレゼントしています。
特典のシステムの内容ですが、現在色々なところで話題のトラップリピートイフダン戦略を改良した内容となっています。
システムの詳しい内容は下記のアドレスのページをご覧下さい。
http://www.fxordersystem.com/tokutenn.html
このシステムのメリットですが、最大のメリットは「長期的に見れば絶対に負けない」ことです。このシステムは最大レバレッジを設定出来るようになっているのですが、この最大レバッジを低めに設定してリスク管理をすれば長期的に見れば絶対に負けないシステムになっています。その理由ですが、上記のアドレスのページに詳しく記載していますのでそちらをご覧下さい。
下記の画像は２００４年１月１日から現在までの結果です。最大レバレッジは４倍にしています。
（緑の線はその時点での含み損です。最後に線が曲がっているのはバックテストの最後で強制的に所持しているポジションが決済されるためです）
逆にデメリットですが、最大レバレッジを低めにしなければならないため利益が少ないです。ただこれは、利益よりも最大レバレッジを厳守して安全性を重視するというトラップリピートイフダン戦略の主となっている部分ですので、仕方ありません。
このシステムは一年間で莫大な利益を上げるなどの華はありませんが、システムトレードらしく安全性を重視した堅実なシステムです。
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自動売買システム制作のオーダーシステム｜ＦＸでオリジナルのシステムトレード
]]>関数に頻繁に出てくる引数http://blog.jidoubaibai.com/?eid=5093832008-03-13T23:48:17+09:002008-03-13T14:54:47Z2008-03-13T14:48:17Zこんばんは、ＤＣです。今日の記事は、「関数に頻繁に出てくる引数」という内容です。前回の「関数の使い方を調べる方法」の続きです。
今回は、関数を調べたときに頻繁に出てくる引数について説明します。大体の関数は引数が同じようなものが多いですので、今回説明...DCMetaTrader4 プログラム初級編ＤＣです。今日の記事は、「関数に頻繁に出てくる引数」という内容です。前回の「関数の使い方を調べる方法」の続きです。
今回は、関数を調べたときに頻繁に出てくる引数について説明します。大体の関数は引数が同じようなものが多いですので、今回説明する引数の使い方を覚えていれば、分からない引数を少し調べるだけでほとんどの関数が簡単に使えるようになります。インディケーター独自のパラメーターはiMACD関数を例に出して説明します。
string symbol
通貨ペアを選びます。大抵のインディケーターなどの関数はこれが一番最初にあります。現在そのシステムを動かしいているチャートの通貨ペアでいい場合は、NULLと入力します。基本的にNULLで問題ありません。
個別に通貨ペアを選びたい場合は、””を付けたあと中に通貨ペアを書きます。ドル円の場合は”USDJPY”、ユーロドルの場合は”EURUSD”と書きます。
int timeframe
時間足を決定します。大抵のインディケーターなどの関数はこれが二番目にあります。現在そのシステムを動かしいているチャートの時間足でよい場合は0と入力します。基本的に0で問題ありません。
個別に時間足を選びたい場合は、１分あしなら1を、１５分足なら15を入力します。数字で入力する場合は、１時間足以上の場合も分で入力します。一時間足なら60、日足なら1440になります。
この引数には専用の変数のようなものを付いています。例えば、一時間足はPERIOD_H1と入力すれば60の代わりになります。これらはHelpの引数の詳細のところに青い文字のリンクが張られていますので、それを左クリックすれば説明が書いてあります。
int fast_ema_period,
int slow_ema_period
int signal_period
これはMACDの設定です。各インディケーター独自の設定は大体時間足を決定するtimeframeの後にあります。
int applied_price
これはインディケーターなどを時間足の始値、高値、安値、終値などのどれを使って計算するかを設定する引数です。これにも専用の変数のようなものが付いています。Helpの引数の詳細のところに青い文字のリンクが張られていますので、それを左クリックすれば説明が書いてあります。下記に内容を書いておきますので、参考にして下さい。
PRICE_CLOSE 終値
PRICE_OPEN 始値
PRICE_HIGH 高値
PRICE_LOW 安値
PRICE_MEDIAN （高値 ＋ 安値）/２
PRICE_TYPICAL （高値 ＋ 安値 + 終値）/３
PRICE_WEIGHTED （高値 ＋ 安値 + 終値 + 始値）/４
int mode
これはMACDの設定です。MACDのメインの線か、シグナルの線かを選びます。これにも専用の変数のようなものが付いているのですが、詳細のリンク先を調べた場合、似たような関数のものと一纏めにして紹介されています。場合によってはリンク先の表示された場所より少ししたに目的の変数のようなものが書かれている場合がありますので、それが自分の探している関数のものかどうかをよく確認して下さい。確認する方法は上に対応関数が書かれていますので、それで確認して下さい。
int shift
そのインディケーターの時間をシフトする数値です。０なら現在の値、１なら一つ前の足の値になります。１時間足なら、1と入力すれば一時間前の値になります。
大体のインディケーターなどの関数には、これらの引数が入っています。注意点としては、引数と引数の間には,（カンマ）を入れる、引数に変数を入れる場合は変数の型を同じにする、引数の順番を間違えない、というのがあります。これらに気をつけて関数を使用して下さい。
今回説明した引数の使い方を覚えていれば、大体の関数は問題なく使えるはずです。いまいち使い方がよく分からない場合は、Comment関数、Print関数などでその関数の戻り値を表示して、分からない引数のパラメーターを変更しながら確認するとよく分かると思います。
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このブログは半角のスペースが認識されない為、コードを見易くするために全角で書いている場合があります。実際にプログラムにコードを書くときは、コピー＆ペーストせずに半角で書いて行って下さい。
また、内容には注意を払っていますが、保障は出来ません。実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。]]>関数の使い方を調べる方法http://blog.jidoubaibai.com/?eid=4988082008-03-03T20:35:04+09:002008-03-03T11:47:48Z2008-03-03T11:35:04Zこんばんは、ＤＣです。今日のブログは、「関数の使い方を調べる方法」という内容です。
今回はMetaTrader4で使用出来る関数の使い方を調べる方法を詳しく説明します。初級の内容ですが調べ方が分からないという内容のメールをたまに頂きますので、今回改めて説明さ...DCMetaTrader4 プログラム初級編ＤＣです。今日のブログは、「関数の使い方を調べる方法」という内容です。
今回はMetaTrader4で使用出来る関数の使い方を調べる方法を詳しく説明します。初級の内容ですが調べ方が分からないという内容のメールをたまに頂きますので、今回改めて説明させて頂きます。
関数の調べ方ですが、その関数にカーソルを合わせてキーボードのＦ１キーを押すと、ウィンドウの下の辺りに関数の内容を書いたものが出てきます。ただ、英文で出てきますので分からないという方が多いのだと思います。しかし、大体の関数は引数が同じようなものが多いですので、基本的な使い方さえ知っていれば、少し分からない内容のものが出てきてもなんとかなります。
iMACD関数を例に出して説明します。まず、iMACDに合わせてF1キーを押すと、上の画像のようなHelpがウィンドウの下の方に出てきます。一番上には下記のように引数の順番と引数がint型、double型のように何型なのかの詳細が出ます。
double iMACD( string symbol, int timeframe, int fast_ema_period, int slow_ema_period, int signal_period, int applied_price, int mode, int shift)
次に、少し下にズラすと、上の画像のように一つ一つの引数の詳しい詳細が書かれたものが出てきます。引数に特殊なものが使われている場合は文字が青くなってリンクが張られていますので、それを左クリックすれば確認出来ます。
最後に、上の画像のようにその関数の使用例が出てきます。まずは、一番上を見て引数の順番と何型かを確認して、次にその下ので分からない引数を調べて、最後に使用例を見て確認という順番で調べれば大体の関数は使い方が分かるはずです。
今回はこれで終わりです。次回は今回の続きで頻繁に出てくる引数について説明します。
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また、内容には注意を払っていますが、保障は出来ません。実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。]]>レートを取得する関数http://blog.jidoubaibai.com/?eid=4805602008-02-18T22:07:42+09:002008-02-18T13:16:51Z2008-02-18T13:07:42Zこんばんは、ＤＣです。今日のブログは、「レートを取得する関数」という内容です。
サンプルプログラムはこちらです。
http://jidoubaibai.com/Sample%20Rate.mq4
サンプルプログラムの使い方は、こちらで説明しています。
http://jidoubaibai.com/burogu1...DCMetaTrader4 プログラム中級編ＤＣです。今日のブログは、「レートを取得する関数」という内容です。
サンプルプログラムはこちらです。
http://jidoubaibai.com/Sample%20Rate.mq4
サンプルプログラムの使い方は、こちらで説明しています。
http://jidoubaibai.com/burogu11.html
今回もMetaTrader4のプログラムの記事です。最近のプログラムの記事が好評でしたので、しばらくはプログラムの記事を書こうと思っています。今回紹介するのはレートを取得する関数です。一番簡単なレートを取得する方法はAskとBidですが、これら以外にも色々とレートを取得する関数があります。
今回紹介するのは、iOpen関数、iHigh関数、iLow関数、iClose関数の四つです。これらの関数はそれぞれ始値、高値、安値、終値のレートを取得することが出来ます。使用方法は全て同じです。iOpenを例に出すと下記のようになります。
iOpen( string symbol, int timeframe, int shift)
関数の上にカーソルを置いてキーボードのF1キーを押すと、関数の詳細と引数などの入力方法が出てきます。（ただ、全部英語で出てきますので、少々分かり辛いですが……）iOpenの詳細を出すと上記にように出てきます。これを分かりやすくすると下記のようになります。
iOpen( 通貨ペア,タイムフレーム,シフト)
実際に使用すると下記のようになります。
iOpen(NULL,0,0);
この例では、このシステムを使用しているチャートの通貨ペアと時間足の現在の足の始値のレートを取得しています。通貨ペアはNULL、タイムフレームは０と入力するとこのシステムを使用しているチャートの通貨ペアと時間足を自動的に選択してくれます。
他の関数の実例も書いてみます。
iLow("EURUSD",PERIOD_M15,2);
この例では、ユードルの１５分足の二つ前の安値のレートを取得しています。このように、これらの関数を使用すれば、MetaTrader4で選べる全ての通貨ペア、全ての時間足、全てのバーの始値、高値、安値、終値のレートを取得することが可能です。例えば、ドル円の１５分足のレートとユーロドルの１時間足のレートを同時に判断する売買ルールのシステムを製作することも可能です。
サンプルプログラムは、現在の始値、一つ前の足の高値、１５分足の現在の安値、ユーロドル現在の終値のレートを取得して変数に入れ、Comment関数でチャート上に表示しています。
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また、内容には注意を払っていますが、保障は出来ません。実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。]]>アラートを鳴らす方法http://blog.jidoubaibai.com/?eid=4651532008-02-06T09:17:07+09:002008-02-06T00:22:33Z2008-02-06T00:17:07Zこんばんは、ＤＣです。今日のブログは、「アラートを鳴らす方法」という内容です。
サンプルプログラムはこちらです。
http://jidoubaibai.com/Sample%20Alert.mq4
サンプルプログラムの使い方は、こちらで説明しています。
http://jidoubaibai.com/burogu...DCMetaTrader4 プログラム中級編ＤＣです。今日のブログは、「アラートを鳴らす方法」という内容です。
サンプルプログラムはこちらです。
http://jidoubaibai.com/Sample%20Alert.mq4
サンプルプログラムの使い方は、こちらで説明しています。
http://jidoubaibai.com/burogu11.html
今回もMetaTrader4のプログラムの記事です。前回のComment関数の記事が思いのほか好評でしたので、今回も似たような関数を紹介していきます。今回紹介するのはアラートを鳴らす関数です。この関数を使用することで、特定の場面でアラートを鳴らすことが出来ます。パソコンの近くにはいるが、いちいち画面を見ているのは面倒だという時などに役に立ちます。シグナルが出た時にアラートをなるようにしておくと、シグナルが出た時に音を出してシグナルが出たことを知らせてくれます。
アラートを鳴らすには、Alert関数を使用します。使い方はPrint関数、Comment関数などとほとんど同じです。
Alert(“RSIが３０以下になりました ＲＳＩ ＝ ”,RSI);
このように使用します。ただ、Comment関数などと違う注意点があります。Alert関数は条件が成立している間中ずっと鳴り続けてしまいますので、一度アラートが鳴ったら次の条件成立まで鳴らないようにする処理が必要になります。
方法としては、グローバル変数を使用します。グローバル変数について分からない人は下記のアドレスのページで解説していますので、ご覧下さい。
http://mastertraders.livedoor.biz/archives/50553465.html
まず、int start()の上で変数宣言をしてフラグを作ります。このフラグで、アラートがシグナルが出てから一度もなっていないかどうかを判断します。次に、シグナルの条件の後にこのフラグを使って、一度もなっていなかったらという条件のif文を付けます。これにより二度目以降を鳴らさないようにします。
次に、シグナルが成立してAlert関数で音を鳴らした後に、フラグを立てておきます。最後にシグナルが出なくなったときにフラグを元に戻します。これでシグナルが成立してからアラートが一度しかならないようにすることが可能です。この処理を実際にプログラムのコードに書くと下記のようになります。
//グローバル変数
bool AlertFlag = false;
int start()
{
//変数の宣言
double RSI;
RSI = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0);
if( RSI >= 70 )
{
//まだ一度も鳴っていなかったら
if( AlertFlag == false)
{
//アラートを鳴らす
Alert(" RSIが７０以上になりました RSI = ",RSI);
//連続でならないようにする処理
AlertFlag = true;
}
}
//それ以外だったら
else
{
//また条件が一致したらアラートを鳴らすようにする
AlertFlag = false;
}
return(0);
}
サンプルプログラムはこのコードにif文を一つ増やして、RSIが７０以上の時と３０以下の時にアラートが鳴るようにしています。また、現在のRSIの数値が分かるようにComment関数でチャートにRSIの数値を表示しています。
最後に注意点として、Comment関数と同じで、Alert関数を使用する場合はそのシステムが動いていないと駄目です。他のシステムを動かすときみたいにニコマークを出してください。また、ニコマークが出てからレートが動かないとアラートが鳴りませんので、ご注意下さい。
条件が成立して、Alert関数が実行された時は、アラート音と一緒に画像のような新しいウィンドウが出てきます。
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このブログは半角のスペースが認識されない為、コードを見易くするために全角で書いている場合があります。実際にプログラムにコードを書くときは、コピー＆ペーストせずに半角で書いて行って下さい。
また、内容には注意を払っていますが、保障は出来ません。実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。]]>チャート上にコメントを表示する方法http://blog.jidoubaibai.com/?eid=4459672008-01-22T23:01:13+09:002008-01-22T14:09:47Z2008-01-22T14:01:13Zこんばんは、ＤＣです。遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。昨年同様、今年もシステムトレード研究所を宜しくお願い致します。
サンプルプログラムはこちらです。
http://jidoubaibai.com/Sample%20Comment.mq4
サンプルプログラムの使い...DCMetaTrader4 プログラム中級編ＤＣです。遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。昨年同様、今年もシステムトレード研究所を宜しくお願い致します。
サンプルプログラムはこちらです。
http://jidoubaibai.com/Sample%20Comment.mq4
サンプルプログラムの使い方は、こちらで説明しています。
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さて、今回は久しぶりにMetaTrader4のプログラムの記事です。今回の内容は、チャート上にコメントを表示する方法です。コンパイルした時にはエラーが出なかったけど、思い通りにシステムが動かないというときにシステムを実際に動かしながらデバッグをしたいという時などに参考にして下さい。
チャート上にコメントを表示する時に使用するのは、Comment関数です。基本的な使い方はPrint関数と同じです。Print関数はバックテストなどのデバッグなどをする時に、Comment関数は実際にシステムを動かしながらデバッグをする時に使うというように、使い分けてください。
double nowRSI,oldRSI;
nowRSI = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,0);
oldRSI = iRSI(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,1);
//"¥n"で改行することが出来ます。
Comment("現在のRSIの数値は",nowRSI,"です。","¥n",
"一つ前のRSIの数値は",oldRSI,"です");
サンプルプログラムの中身はこのようになっています。これで現在のＲＳＩの数値と一つ前のＲＳＩの数値をチャート上にコメントとして表示することが出来ます。
Commentの使い方は””の中には文字を入力することが出来ます。””をつけない場合は、数字しか入力することが出来ません。中に入るのが数字の場合は、変数、計算式、関数なども可能です。文字と数字に分ける場合は間に,を入れてください。また、””の中に¥nと入れることによってチャート上に表示する時に改行することも可能です。
最後に注意点として、Comment関数を使用する場合はそのシステムが動いていないと駄目です。他のシステムを動かすときみたいにニコマークを出してください。また、ニコマークが出てからレートが動かないとコメントが表示されませんので、ご注意下さい。
コメントが出ると画像のようになります。このComment関数は何かと便利ですので、覚えていてください。
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実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。]]>MetaTrader4が使えて、日本語で対応してくれる業者 その２http://blog.jidoubaibai.com/?eid=3767922007-11-25T23:40:46+09:002007-11-25T14:43:51Z2007-11-25T14:40:46Zこんばんは、ＤＣです。前回の更新から三ヶ月以上経ってしまいました。MASTER TRADERSの方の記事は定期的に欠かさず更新してますので、興味のある方は見に来て下さい。
さて、今回は前回の続きので「日本語で対応してくれる業者」についてです。あれから色々と調べてみ...DCシステムトレード、ＤＣです。前回の更新から三ヶ月以上経ってしまいました。MASTER TRADERSの方の記事は定期的に欠かさず更新してますので、興味のある方は見に来て下さい。
さて、今回は前回の続きので「日本語で対応してくれる業者」についてです。あれから色々と調べてみましたので、その結果をお知らせします。
まずODL Securitiesですが、前回の記事で９月から自動売買可能と書きましたが、少し前まで自動売買が不可能だったみたいです。しかし、現在自動売買が可能になったという話を聞きましたので、また調べておきます。
Northfinanceは問い合わせて見たところ、自動売買は可能だと返信が来ました。今までＨＰが翻訳サイトで無理やり変換したような日本語だったのですが、最近見てみたらちゃんとした日本語のＨＰになっていました。
最後に、MetaTrader4が使える業者として有名なMIG Investmentsという業者があるのですが、この業者のＨＰが日本語対応になっていました。また、日本人のサポートの人がいるらしく、日本語でサポートもしてくれます。他に２４時間日本語のチャットで質問も受け付けています。この辺りが大手の業者という感じですね。
少しずつ、日本語に対応してくれる業者が増えてきたように思います。少し前に比べて、英語が苦手な人でも比較的簡単に口座開設出来るようになってきました。
最近は日本語のメールを受け付けている業者も多いので、海外口座を開設するのは何か怖いなと尻込みする前に、不安に思っていることをメールで書いて業者に送ってみると良いと思います。
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]]>MetaTrader4が使えて、日本語で対応してくれる業者http://blog.jidoubaibai.com/?eid=3047942007-08-07T21:35:51+09:002007-08-07T12:35:51Z2007-08-07T12:35:51Zこんばんは、ＤＣです。最近、忙しくて前回の更新から一ヶ月以上経ってしまいました。楽しみにして頂いていた方にはすみません。MASTER TRADERSの方の記事は定期的に更新してますので、興味のある方は見に来て下さい。
さて、本文です。今回はいつもとちょっと違って...DCシステムトレードＤＣです。最近、忙しくて前回の更新から一ヶ月以上経ってしまいました。楽しみにして頂いていた方にはすみません。MASTER TRADERSの方の記事は定期的に更新してますので、興味のある方は見に来て下さい。
さて、本文です。今回はいつもとちょっと違って、「MetaTrader4が使えて、日本語で対応してくれる業者」の紹介をします。
MetaTrader4は自動売買をする上でかなり優秀なツールですが、今までは日本語で対応してくれる業者がないという欠点がありました。海外口座を開かなければならないという理由からMetaTrader4をバックテストとデモトレードだけに使い、実際の自動売買は他のツールを使っていた人が多いと思います。もし、日本語で対応してくれる業者があればMetaTrader4でも気軽に自動売買出来るのにと思って業者を探していたら見つかりました。
NorthfinanceとODL Securitiesです。両社ともMetaTrader4が使え、日本語で対応してくれます。確認してみたところ、ODL Securitiesは９月から自動売買が可能らしいです。Northfinanceははっきりしない答えが返ってきたので、実際に自動売買出来るかどうか確かめるため、しばらくしたら口座を開いてみようと思っています。
まだ両社とも情報が少ないので、手放しでお勧めは出来ませんが、日本語で対応してくれる業者は貴重なので、これから調べていこうと思います。
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実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。 ]]>逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジングhttp://blog.jidoubaibai.com/?eid=2791962007-07-09T00:18:15+09:002007-07-08T16:14:25Z2007-07-08T15:18:15Z こんばんは、ＤＣです。今回は「逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジング」について詳しく説明します。
まず皆さんは、マーチンゲール手法というのを聞いたことがあるでしょうか？マーチンゲール手法とは、ギャンブルで有名な手法で、「負けた場合、金...DCシステムトレード実践編ＤＣです。今回は「逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジング」について詳しく説明します。
まず皆さんは、マーチンゲール手法というのを聞いたことがあるでしょうか？マーチンゲール手法とは、ギャンブルで有名な手法で、「負けた場合、金額を倍にする」という手法です。
例えば、確率５０％のギャンブルをしていたとして、初回に５００円賭けていたとします。負けたので、次は１０００円賭けます。この場合、勝てば利益の１０００円から損失の５００円を引いて純利益は５００円になります。１０００円賭けていた勝負にも負けてしまった場合、次は２０００円を賭けます。この勝負に買った場合も先程と同じように純利益は５００円になります。
このように、資金が無限にあると仮定する場合、この戦法は絶対に負けない素晴らしい手法です。しかし、資金が無限にあるはずがありません。この手法は負け続ければ、損失が倍に増え続けていくという欠点があります。例え、数回連続で負け続ける確率がとても低い確率でも、一度その低い確率を引いてしまえば破産します。実際にＦＸで使うにはお勧めしない手法です。
今回紹介するのは、このマーチンゲール手法の逆の手法です。勝ったら掛け金を増やして行き、負けたら掛け金を減らして行きます。
例えば、確率５０％のギャンブルで元金が１０００円で、その１０％の１００円賭けます。賭けに勝ち元金が１１００円になったとします。次に賭ける時は、１１００円の１０％の１１０円を賭けます。逆に先程の賭けで負けていた場合は、９００円の１０％の９０円を賭けます。
この手法の利点は、勝ち続けている時は資金が増えていくスピードが上がり、負け続けている時は資金が減っていくスピードが下がります。欠点は、資金がかなり減った場合、損を取り戻すのが難しいということです。
この逆マーチンゲール手法は、資産曲線が順調に右肩上がりのシステムにお勧めです。複利の恩恵をポジションサイジングに応用していますので、例え同じシステムでもこの手法を利用するかしないかで最終的な利益が数倍違ってきます。また、資産曲線が右肩下がりのシステムの場合でも、負ける度にロット数を低くして行きますので、最終的な損失が少なくなります。
ただ、あまりにも資産曲線が上がったり下がったりしているシステムにはお勧めしません。理由は、勝ってから負ける時は損失が多く、負けてから勝つ時は利益が少ないからです。あくまで、コンスタントに利益が上げられるシステムに限り有効です。
このように、システムに合ったポジションサイジングをすることによって、利益や損失が数倍も違ってきます。利益を上げられるシステムを作れるようになった方は、ポジションサイジングを色々と試してみることをお勧めします。
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実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。 ]]>ポートフォリオ理論を使ったポジションサイジングhttp://blog.jidoubaibai.com/?eid=2528342007-06-23T17:54:44+09:002007-06-23T08:57:45Z2007-06-23T08:54:44Z こんばんはＤＣです。今回は、「ポートフォリオ理論を使ったポジションサイジング」について詳しく書きます。
ところで、皆さんポートフォリオ理論はご存知でしょうか？おそらく聞きなれない人が多いと思います。
ポートフォリオ理論とは、ノーベル経済学...DCシステムトレード実践編ＤＣです。今回は、「ポートフォリオ理論を使ったポジションサイジング」について詳しく書きます。
ところで、皆さんポートフォリオ理論はご存知でしょうか？おそらく聞きなれない人が多いと思います。
ポートフォリオ理論とは、ノーベル経済学賞を受賞した「ハリー・マーコビッツ」という人が考え出した理論で、簡単に説明すると「一つのものに投資するよりも、分散して投資した方がリスクが低くなる」というものです。
何故リスクが低くなるのかと言いますと、相関係数というのが関係しています。相関係数とは、簡単に説明すると二つのものの間にどれだけ似た部分があるかということです。
例えば、冬場にしかやっていないスキー場と冬場にしかほとんど使わない灯油は相関があります。また、夏場にしかほとんど売れないカキ氷と冬場によく売れるおでんの売り上げは逆相関になります。このように、二つの売り上げなどのグラフを比べて、どれだけ類似点があるのかを出したものが相関係数です。
そして、この相関係数が低くければ低いほど、分けて投資した時にリスクが低くなります。例えば、カキ氷を売る事業とおでんを売る事業を持っていたとして、両方とも年間を通しての利益は黒字だとします。しかし、カキ氷は夏場にしか、おでんは冬場にしか利益を出していません。
個々のグラフを見ると損益グラフは季節によって上がっていたり、下がっていたりで上下の差が激しいですが、二つのグラフを合わせると、夏場はカキ氷が、冬場はおでんが利益を上げて、コンスタントに利益を上げている損益グラフが出来ます。
このポートフォリオ理論をシステムトレードに応用します。まず、ＡシステムとＢシステムがあったとしてプロフィットファクター、最大ドローダウンなどの成績は同じぐらいだとします。ただし、相関係数は低く、動きにほとんど関係がないとします。基本的に相関係数が低い場合、最大ドローダウンの時期が重なる確率は低いので、どちらか一つのシステムに資産を集中させて使うより、二つのシステムに資産を分けて使う方が最大ドローダウンが二倍ぐらい違ってきます。
このように、出来るだけ相関がないシステムを複数運用することによって、リスクを低下させることが可能です。
相関係数の計算方法は少し難しいので、興味がある人は他のサイトで探してみてください。ポートフォリオ理論は有名なので簡単に見つかると思います。
今回は、これで終了です。次回は、逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジングです。
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実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。 ]]>心理面を重要視したポジションサイジングhttp://blog.jidoubaibai.com/?eid=2392562007-06-16T17:02:39+09:002007-06-16T08:06:16Z2007-06-16T08:02:39Z こんばんは、ＤＣです。
今回は、心理面を重要視したポジションサイジングについて詳しく書きます。
まず、システムトレーダーの人は最大ドローダウンを元にどれぐらいのリスクまでが許容範囲なのかを考えて資金管理をすると思いますが、限界ぎりぎりまでの...DCシステムトレード実践編
今回は、心理面を重要視したポジションサイジングについて詳しく書きます。
まず、システムトレーダーの人は最大ドローダウンを元にどれぐらいのリスクまでが許容範囲なのかを考えて資金管理をすると思いますが、限界ぎりぎりまでの許容範囲までポジションを持つことは絶対にやめた方が良いです。
「そんなことは分かっている、最大ドローダウンが２０％ぐらいなら良いだろう」と思う人もいると思いますが、人にもよりますがここら辺りまでなら余裕だろうと思っている範囲が実は限界ぎりぎりの範囲です。
実際にリアルでシステムトレードをしていると、余程信じられるシステム以外は２０％ものドローダウンに耐えられません。
１０％もドローダウンしたら、このシステムを使い続けるかどうかを悩むようになります。
そして、バックテストでは最大ドローダウンが２０％でも、最大ドローダウンとは日々変わっていくもので、結果的に最大ドローダウンが更新されて３０％になることもあります。
では、どうするかですが、これから書くのは私のやり方ですので、合わないと感じた方は別の方法でポジションサイジングを行ってください。
まず、一つのシステムのポジションサイジングではないのですが、これが一番重要ですのでしっかりと覚えて置いてください。
全資産をシステムトレードにつぎ込まない。
例えどんなに優れたシステムでも、全資産から１０％もドローダウンが出たら、精神が気が気では無くなります。
余裕資産の何分の一かだけをシステムトレードに回すのが良いと思います。
更に可能ならば、一つのシステムだけで運用するのではなくて、複数のシステムを運用した方が良いです。
これはポートフォリオ理論と言うのですが、以前にも軽く説明しましたが、本格的に説明すると長くなるのでこれの説明は次回にします。
ここから先が、一つのシステムのポジションサイジングです。
まず、バックテストで出た最大ドローダウンから２倍したものを最大ドローダウンと考えて、ポジションサイジングします。
さらに、その資金を何分割かして、まずは少しずつそのシステムでリアルトレードを行っていきます。
そして、ある程度そのシステムが信用出来たら、資金を増やして行きます。
長期間運用して、完全に信用出来たら資金を最初に設定した資金と同じにします。
これが私のやり方です。
大抵の人は、ここまでは下がっても大丈夫だろうと思っていても、実際にそこに行く前に諦めてしまいます。
ですので、いくらなんでも用心しすぎだろうと思うぐらいから始めるのが一番良い方法だと思います。
今回は、これで終了です。
次回は、ポートフォリオ理論を使ったポジションサイジングです。
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]]>ポジションサイジングの重要さhttp://blog.jidoubaibai.com/?eid=2325632007-06-09T18:27:04+09:002007-06-09T09:34:54Z2007-06-09T09:27:04Z こんばんは、ＤＣです。
実践編の二回目のタイトルは「ポジションサイジングの重要さ」です。
まず、ポジションサイジングとは？という方に説明致します。
一言で簡単に言うと「資金管理」です。
こう説明すると、なんだそんなことかと思う人もいる...DCシステムトレード実践編
実践編の二回目のタイトルは「ポジションサイジングの重要さ」です。
まず、ポジションサイジングとは？という方に説明致します。
一言で簡単に言うと「資金管理」です。
こう説明すると、なんだそんなことかと思う人もいると思いますが、システムトレードで有名な本の「魔術師たちの心理学」には次のように書かれています。
「心理面を除けば、資金管理はシステム開発にとって最も重要な側面である。」
私も同じように思っています。
色々とシステムを作ってきましたが、テクニカルを色々と変えるよりポジションサイジングをしっかりやる方が、良いシステムが出来ました。
実は、ランダムエントリーでもポジションサイジングをしっかりやっていると利益を出すことが出来るシステムが作れます。
まあ、ポジションサイジングの詳しい説明をしていくと物凄く長い話になるので、興味がある方は「魔術たちの心理学」を読んでください。
３０００円弱ぐらいしますが、正直３０万でも安いぐらいの内容だと思います。
次回から、このポジションサイジングをしばらく説明して行こうと思います。
次回は、「心理面を重要視したポジションサイジング」です。
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]]>デモトレードの重要さhttp://blog.jidoubaibai.com/?eid=2266522007-06-02T18:30:44+09:002007-06-02T09:32:47Z2007-06-02T09:30:44Z 皆さん、「相場哲学〜脱シロート〜」というコラムを読んだことはあるでしょうか？
SHARK FUND.comにあるのですが、相場の格言、真理など色々と為になることが書かれています。
システムトレードを始める前、裁量取引をしていた時にはずっと読んでいました。
...DCシステムトレード実践編
SHARK FUND.comにあるのですが、相場の格言、真理など色々と為になることが書かれています。
システムトレードを始める前、裁量取引をしていた時にはずっと読んでいました。
今回、このSHARK FUNDの代表取締役でもあり、「相場哲学〜脱シロート〜」の著者でもあるSHARKさんから、複数の洗練されたトレーダーによるブログ「MASTER TRADERS」を新しく創設するので、システムトレードについて記事を書いて貰えないかと頼まれました。
正直、他の参加者の皆さんと比べると私では見劣りすると思いましたが、折角なので引き受けることにしました。
昔よく読んでいた著者の人と同じブログを書くというのは、何か不思議な縁のようなものを感じますね。
というわけで、MASTER TRADERSにも記事を書くことになりましたので、興味がある方は御覧になっていってください。
向こうでは、しばらくはシステムトレードの概念について書いて行こうと思っています。
さて、本文です。
皆さん、もうそろそろ自分が作りたいシステムを自分で作れるようになってきた頃かと思います。
ですので、しばらくプログラムから離れて、システムトレード実践編を書いて行こうかと思います。
いえ、けっして毎回サンプルプログラムを作るのが面倒になってきたとか、ネタが無くなって来たとかではないですよ(苦笑)
とりあえず、実践編の初回のタイトルは「デモトレードの重要さ」です。
主にデモトレードをするのは、バックテストで成績が良かったシステムが実際にリアルの取引でも成績が良いかを確かめるためです。
ですが、それ以外にも重要な意味があります。
アメリカの著名な投資家のラリー・ウィリアムズがこう言っていました。
「投資家は、そのシステムで三回も連続して負けると、もうそのシステムは使わない」
どんなに優れたシステムでも、連続して負ける時はあります。
大抵の人は、ドローダウンが大きくなると自分の使っているシステムが信じられなくなります。
これでは、実際に儲かるシステムでも継続運用出来ません。
そこで、そのシステムをリアル取引で使う前にデモトレードでしばらく試してみるのです。
ある程度、継続してそのシステムが取引しているところを見ると、どの程度負けが続くのかが体験上として分かりますので、リアル取引をする時に同じように連続して負けても、ある程度安心して見ていられます。
そして、デモトレードで連続して負けた後でも、最終的に利益を出しているところを見ると、システムを信頼することが出来るようになります。
デモトレードをすることは、そのシステムを信頼するためにも重要です。
システムを信頼していないと、実際に儲かるシステムでも途中で取引を止めてしまうことがあります。
これからリアル取引でシステムトレードをやってみようと思っている方は、充分にデモトレードを行うことをお勧めします。
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実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。 ]]>複利システムの作り方http://blog.jidoubaibai.com/?eid=2205092007-05-27T10:51:11+09:002007-05-27T01:55:50Z2007-05-27T01:51:11Z 今回は、複利システムの作り方です。
サンプルプログラムはこちらです。
http://jidoubaibai.com/Sample%20Lot.mq4
サンプルプログラムの使い方は、こちらで説明しています。
http://jidoubaibai.com/burogu11.html
複利システムとは、口...DCMetaTrader4 プログラム中級編
サンプルプログラムはこちらです。
http://jidoubaibai.com/Sample%20Lot.mq4
サンプルプログラムの使い方は、こちらで説明しています。
http://jidoubaibai.com/burogu11.html
複利システムとは、口座の資金が売買取引により増えるたびに、ロット数を増やして行くというものです。（ちなみに資金が減って行くとロット数も減って行きます。）
逆マーチンゲール法と呼ばれるポジションサイジングの手法の一つです。
マーチンゲール法を説明すると長くなるので、ここでの説明は省きますが、気になる人は検索すると直ぐに見つかると思いますので、調べてみてください。
この手法を使うと、取引結果が右肩上がりのシステムでは、資金が何倍にも増加し、取引結果が右肩下がりのシステムでも資金の減少が穏やかになります。
具体的に今回のプログラムでは、常時口座に入っている資金のレバレッジ約１０倍のロット数を売買します。
例を出すと、口座に入っているのが１万２千ドルの場合は、1.2ロットの売買をします。
１万６千ドルの場合は１．６ロット、８千ドルの場合は０．８ロットの売買になります。
では、プログラムの説明に行きます。
double alots,blots;
int clots;
//ロット数を、大体レバレッジ１０倍にする
//AccountBalance() は、現在の口座に入っている金額を出す
//１万ドルが口座にある場合、1ロットが十万通貨なので、１万で割る
blots = AccountBalance() / 10000;
//小数点第一位までで四捨五入するために、一度１０倍にして、０．５を足して、int型に入れる
clots = blots * 10 + 0.5;
//最後に、double型に0.1をかける。
//これにより、口座に入っているのが１万２千ドルの場合は、1.2ロットになる。
alots = clots * 0.1 ;
おそらく、パッと見ただけでは何をしているのか理解出来ないと思います。
今回は少しややこしいので、分かりやすく説明出来るかどうか不安なのですが、なんとか説明して行こうと思います。
まず、dluble型とint型の変数を作ります。
この二つの変数の違いで今回重要なのは、小数点以下が使えるか使えないかというところです。
この違いが後々重要になってくるので覚えて置いてください。
変数の宣言が終わったら、次に下記の処理をします。
blots = AccountBalance() / 10000;
AccountBalance()は、現在の口座にある資金を出してくれます。
一万通貨で０．１ロットなので、今回はレバレッジ１０倍にするために、１００００で割ります。
口座に一万ドル入っていた場合に、変数blotsに入るロット数を１にするためです。
次に、下記の処理をします。
clots = blots * 10 + 0.5;
変数clotsに blots * 10 + 0.5を入れます。
まず、どうして変数clotsにいちいち入れなおすかということから説明します。
変数clotsがint型だからです。
オーダー関数にロット数を入れるときに、小数点第一位未満の数字を入れると、０．１ロットが取引枚数の最低枚数なので、バグって取引してくれなくなります。
int型は、小数点以下の数字を切り捨ててくれるので、この不具合がなくなります。
次に、何故１０倍にしているかの説明です。
０．１ロットの単位を切り捨てて、１ロット以上の単位だけで取引したい場合は、変数blotsだけを入れれば良いのですが、今回は0.1ロットの単位まで入れるために、一度１０倍にしてから、int型の変数のclotsに入れます。
int型は小数点以下の数字は入れれないので、小数点以下の数字がある場合は全て切り捨てて変数にいれます。
例えば、1.23という数字を入れようとすれば、小数点以下が切り捨てられて、変数には１が入ります。
そこで、小数点第一の数字まで残しておきたい場合は、一度１０倍にして、１．２３を１２．３にします。
これで、１０倍にする前の余分な小数点第一位未満の数字を切り捨てることが出来ます。
あとで、double型に入れるときに１０分の１にすれば、ロット数の最低枚数の小数点第一まで変数に入れることが出来ます。
最後に何故、０．５を足しているかの説明です。
結果を先に言うと四捨五入するためです。
int型に入れると、自動的に切り捨てるために四捨五入することが出来ません。
ですので、例えば１．２６を１０倍にした後の１２．６の０．６を四捨五入して、１３にしたくても、切り捨てられて１２になります。
そこで解決策として、０．５を足します。
これにより、１２．６に０．５を足して１３．１になり、小数点以下が切り捨てられて１３になります。
ちなみに、１２．３の場合は０．５を足しても１２．８になり、小数点以下が切り捨てられて１２になります。
最後には、下記の処理をします。
alots = clots * 0.1 ;
先程int型の変数clotsに１０倍にして入れたロット数を１０分の１にして、double型の変数alotsに入れます。
これで、例えば口座に１２１１５ドルとか半端な数字で残高が残っていても、レバレッジ約１０倍の１．２ロットという数字を入れることが出来ます。
後は、オーダー関数のロット数を入れるところに、変数alotsを入れれば、複利システムの完成です。
複利システムのように取引毎にロット数が変わるシステムにした場合、バックテストのグラフのところの下の方に、ロット数の数量も出るようになりますので、視覚的にも分かりやすいです。
今回はこれで終了です。
ポジションサイジングは、システムトレードだけでなく、投資をする上でかなり重要な要素なので、他にも色々と試してみると良いと思いますよ。
まだ、ブログの内容のリクエストは受け付けていますので、何か希望する内容があるかたは下のアドレスの感想フォームに書いてください。
http://jidoubaibai.com/kannsou.html
お待ちしています。
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このブログは半角のスペースが認識されない為、コードを見易くするために全角で書いている場合があります。
実際にプログラムにコードを書くときは、コピー＆ペーストせずに半角で書いて行って下さい。
また、内容には注意を払っていますが、保障は出来ません。
実際に運用する場合は、自己責任でお願いします。 ]]>